Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Менеджмент предприятия

Особенности принятия решений в условиях неопределенности

Понятие и виды риска при принятии решений

К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Вероятность определяется как степень возможности свершения данного события и изменяется от 0 до 1,0. Сумма вероятности всех альтернатив должна быть равна единице. В условиях определенности существует только одна альтернатива.

Решения принимаются в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это имеет место, когда факторы, требующие учета, настолько новые и сложные, что в отношении них невозможно получить достаточно надежную информацию.

При осуществлении предпринимательской деятельности полностью избежать риска невозможно, даже при условии предельно осторожных действий. Слишком большая осторожность не спасет от потери тех или иных обстоятельств, избежать которых вы не в состоянии, а если события будут благоприятными, то придется пожалеть об упущенных возможностях. Риск связан с чисто человеческими чертами (персональный риск), с особенностями поведения менеджера в деловых ситуациях (деловой риск) и с взаимодействием менеджеров в управленческой команде организации (организационный риск).

Персональный риск зависит от того, что разные люди по-разному оценивают вероятность будущих событий. Они склонны оценивать возможность таких событий по тому, насколько часто они с ними сталкивались, полностью доверять своим соображениям и соглашаться на худшие варианты, чтобы не иметь ситуаций, где даже с небольшой вероятностью возможны большие потери.

Деловой риск обусловлен влиянием на бизнес изменений цен, спроса, размера прибыли, действий конкурентов, экономических колебаний и непредвиденных политических событий. Такой риск существует на всех этапах бизнеса: при проектировании продукции (невозможно иметь все ресурсы соответствующего количества и качества), при оценке ее жизненного цикла, принятии решений о финансировании новых проектов, при производстве и сбыте продукции (при обеспечении соответствия предложения продукции платежеспособному спросу, установлении цены и выборе правильной маркетинговой стратегии).

Организационный риск обусловлен сложностью взаимодействия членов управленческой команды и степени соответствия их персональных и деловых характеристик тем обязанностям, которые они должны выполнять.

Возможны три источника риска: 1) нехватка времени для принятия решений; 2) дефицит информации; 3) недостаточные возможности управления ситуацией.

Измерение риска

Чтобы количественно измерить риск, необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельной действия и вероятность самих последствий. Предположим ситуацию с торговым агентом, который решает: лететь ему самолетом или ехать поездом в город, где находится потребитель. Если погода будет благоприятной, он может лететь и потратить на всю дорогу 2 ч., А если придется ехать поездом, то 7 ч. Если он поедет поездом, то потеряет день на месте своей работы, который, по его оценке, мог бы увеличить сбыт на 1500 грн. По его мнению, потребитель из другого города должен вручить ему заказ на 3000 грн., Если агент лично посетит клиента. Если он запланирует лететь к клиенту, а самолет не сможет вылететь из-за тумана, то придется заменить персональный визит телефонным звонком. Это приведет к уменьшению заказ клиента из другого города до 500 грн., Однако агент сможет обеспечить заказ на 1500 грн. у себя на работе (см. таблицу 5.12).

Таблица 5.12. Оценка последствий различных вариантов действий торгового агента

Вероятность того или иного погоды

Туман (0,1)

Ясная погода (0,9)

Стратегия 1: Самолет

Стратегия 2: Поезд

+ 2000 грн.

+ 3000 грн.

+ 4500

+ 3000

Мы видим, что вероятность ясной погоды в 10 раз выше, чем тумана. Из таблицы видно, что, действуя по первому варианту стратегии (самолет), если погода будет благоприятной (9 шансов из 10), торговый агент, по оценке, продаст товаров на 4500 грн.

Если вероятность не принимать в расчет, то решение всегда будет соскальзывать в направлении наиболее оптимистических последствий.

Вероятность прямо влияет на определение ожидаемого значения альтернативы или варианта стратегии, т.е. суммы возможных значений, умноженных на соответствующие вероятности. Например, если вы считаете, что вложение средств (как стратегия действий) в киоск для торговли мороженым с вероятностью 0,5 обеспечит вам годовой доход 5000 грн., С вероятностью 0,2 - 10000 грн. и с вероятностью 0,3 - 3000 грн., то ожидаемое значение будет составлять:

5000 • 0,5 + 10000 • 0,2 + 3 000 • 0,3 = 5400 грн.

Для условий таблицы 5.12 ожидаемое значение для стратегии 1 составляет 2000 • 0,1 + 4500 • 0,9 - 4250 грн., А для стратегии 2 - 3000 • 0,1 + 3000 • 0,9 - = 3000 грн.

При выборе степени риска важно знать не только среднее ожидаемое значение варианта стратегии, но и изменчивость возможного результата.

Предположим, что вам предоставляется возможность выбрать временную работу в двух различных местах с одинаковым ожидаемым доходом 1500 грн. Оплата труда на первом месте базируется полностью на комиссионных началах: доход зависит от того, сколько вам удалось продать. На втором месте работа оплачивается согласно ставке. На первом месте работы есть два одинаково вероятные доходы: 2000 грн. при хорошем распродажи и 1000 грн. при умеренном. За большую часть времени на втором месте работы платят 1 510 грн., Но вы можете получить 510 грн. в виде выходного пособия, если компания выходит из бизнеса. В таблице 5.13 сведены все возможные результаты и их вероятности.

Таблица 5.13. Сравнение вариантов устройства на работу

Место

работы

Результат 1

Результат 2

вероятность

доход, руб.

вероятность

доход, руб.

1

0,5

2000

0,5

1000

2

0,99

1 510

0,01

510

но изменчивость возможных результатов для обеих мест работы различна. В таблице 5.14 приведены отклонения действительных результатов от ожидаемых для нашего примера.

Таблица 5.14. Отклонение от ожидаемых результатов

Место

работы

Результат 1

Отклонение

Результат 2

Отклонение

1

2000

500

1000

500

2

1 510

10

510

990

Среднее отклонение составляет: для первого места работы 0,5 • 5000 + 0,5 • 500 = 500 грн., Для второго - 0,99 • 10 + 0,01 • 990 = 19,8 грн.

Первое место работы, таким образом, более рискованное, чем вторых, потому что для него среднее отклонение (500) больше, чем для второй работы (19,8).

Таблица 5.15. Расчет дисперсии

Расчет дисперсии

Человек, который боится риска, выберет вторую работу, так как она обеспечивает такой же ожидаемый доход, и первая работа, но с меньшим риском.

Возможны три способа снижения риска: диверсификация, страхование или получения более полной информации. Рассмотрим диверсификацию [28].

Предположим, что вы не склонны к риску. Перед вами выбор: вы можете продавать только кондиционеры или только обогреватели, или можете потратить половину времени на продажу одного прибора и половину на продажу второго. Конечно, вы не можете уверенно определить, какая погода будет в следующем году: холодная или теплая. Как вам поступить, чтобы минимизировать риск, связанный с работой по сбыту? Решение проблемы минимизации риска заключается в диверсификации - распределении времени на сбыт двух различных предметов, а не только одного из них. Предположим, вероятность того, что год будет относительно жарким, равна 50%. Такая же вероятность того, что год будет холодным. Выручка от продажи кондиционеров и обогревателей характеризуется следующими цифрами (грн.):

Товары

Жаркая погода

Холодная погода

Кондиционеры

Обогреватели

10000

+4000

+4000

10000

Если вы примете решение продавать только кондиционеры или только обогреватели, ваш действительный доход будет составлять 4000 или 10000, но ожидаемый доход равен (0,5 • 10 000 + 0,5 • 4000) = 7000 Теперь предположим, что вы совершили диверсификацию, распределив время поровну между продажей кондиционеров и обогревателей. Тогда ваш доход составит 7 000 независимо от погодных условий. Если погода будет жаркой, вы заработаете 5000 от продажи кондиционеров и 2000 от продажи обогревателей. Если погода будет холодной, доход составит 2 000 от продажи кондиционеров и 5000 от продажи обогревателей. В любом случае, диверсификация гарантирует вам стабильный доход и исключает риск.

 
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Региональная экономика
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее