Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Банковское дело arrow Банковский надзор

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните сущность рисков банковской деятельности. Назовите их виды.

2. Обоснуйте необходимость применения концепции риска в процессе банковского надзора.

3. Определите стандарты достаточности капитала на покрытие рисков согласно Базельским соглашением о капитале.

4. Определите подходы к оценке рисков в соответствии с Базельским соглашением о капитале II.

5. Объясните особенности использования подходов к расчету кредитного риска в соответствии с Базельским соглашением о капитале II.

6. Объясните особенности надзора за деятельностью банков на основе оценки рисков по рейтинговой системе CAMELS.

7. Назовите основные компоненты рейтинговой системы CAMELS.

8. Определите факторы, которые влияют на определение рейтинговых оценок компонентов рейтинговой системы CAMELS.

9. Объясните порядок определения комплексной рейтинговой оценки финансового состояния банка по системе CAMELS.

10. Определите порядок утверждения рейтинга банка, установленного по результатам инспекционной проверки.

11. Объясните особенности надзора за деятельностью банков на основе оценки рисков по "Системой оценки рисков".

12. Определите порядок измерения и оценки рисков банковской деятельности за "Системой оценки рисков".

13. Объясните особенности измерения и оценки финансовых рисков банковской деятельности за "Системой оценки рисков".

14. Объясните особенности измерения и оценки нефинансовых рисков банковской деятельности за "Системой оценки рисков".

15. Определите участников процесса и инфраструктуру корпоративного управления рисками в банках Украины.

16. Какие требования к системам управления рисками в банках Украины?

Ситуационные упражнения

1. По результатам плановой инспекционной проверки банка установлено:

1. Банк является одним из старейших универсальных банков, который с первых дней своего существования постоянно наращивал показатели деятельности, расширял сеть филиалов по всей стране.

2. Банк характеризуется стабильностью кадровой политики, все руководители банка имеют высшее образование по профилю деятельности, значительное внимание уделяется обучению и повышению квалификации работников.

3. Банк имеет совершенную организационную структуру, разработанные внутренние положения, процедуры и средства контроля, служба внутреннего аудита выполняет свои функции.

4. Правление и наблюдательный совет банка ответственно относятся к замечаниям и рекомендациям Национального банка Украины.

5. Показатели регулятивного капитала, адекватности основного и регулятивного капитала превышают установленные нормативные значения.

6. Объем негативно классифицированных активов по результатам инспекционной проверки значительно больше, чем по данным банка, банк деформировал резервы под активные операции, что привело к уменьшению показателя регулятивного капитала.

7. Отдельные активные операции малоприбыльные, но не представляют реальной угрозы для ликвидности и платежеспособности банка.

8. Уровень поступлений высокий, но в течение последнего года прослеживалась тенденция уменьшения процентных доходов и рост комиссионных доходов.

9. Банк удовлетворяет свои потребности в ликвидности, но в последнее время в банке возникла негативная тенденция по уменьшению уровня ликвидных, в том числе высоко ликвидных, активов.

10. В банке не выработана эффективная система измерения всех рыночных рисков, не всегда используются общепринятые методики измерения риска.

>

1. Проанализировать деятельность банка по ретинговою системой CAMELS.

2. Определить рейтинговые оценки всех компонентов рейтинговой системы, комплексную рейтинговую оценку банка и обосновать свою позицию.

2. По результатам плановой инспекционной проверки банка установлено:

1. Факторы для оценки количества кредитного риска:

- Осуществляется эффективная диверсификация кредитного риска;

- Уровень предоставляемых кредитов и обязательств о предоставлении кредитов является низким относительно общих активов;

- Отношение кредитов и кредитных обязательств в регулятивного капитала является умеренным;

- Рост активов, генерирующих кредитный риск, является плановым и соответствует опыту и операционным возможностям руководства и персонала;

- Расширение объемов кредитования является оправданным по структуре, сроков, уровня роста или способов расчетов;

- Ограниченное количество исключений из установленных процедур и практики осуществления активных операций;

- Стоимость и качество обеспечения защищают от кредитного риска;

- Уровень просроченных и безнадежных кредитов по балансовой классификации является умеренным и тенденция стабильна;

- Уровень негативно классифицированных активов умеренный;

- Негативно классифицированные активы могут быть возвращены, но при условии принятия банком определенных мероприятий;

- Возможные потери по активным операциям не должны серьезно исчерпать имеющиеся резервы или требуют создания более обычных резервов. Потенциальные потери поступлений или капитала через кредитный риск являются контролируемыми;

2. Факторы для оценки качества управления кредитным риском банка:

- Имеется внутренняя нормативная база по активным операциям, утвержденная в соответствии с принципами корпоративного управления, эффективно устанавливает и доводит до исполнителей цели работы портфелей, толерантность к риску, процедуры и практику осуществления активных операций и определения допустимого уровня риска;

- Руководство полностью понимает все аспекты кредитного риска, способно предвидеть и своевременно и адекватно реагировать на изменения рыночных условий кредитования;

- Информационные системы управления обеспечивают достоверную, своевременную и полную информацию о портфеле. Руководство и наблюдательный совет банка получают соответствующие отчеты для анализа и понимания параметров кредитного риска банка;

- Уровень комплектации и квалификация персонала в целом соответствуют размеру и сложности портфелей активных операций. Текучесть кадров может создавать определенные разрывы в управлении портфелем. Есть определенная непоследовательность в процессе обучения и повышении квалификации персонала;

- Анализ кредитного риска и системы количественной оценки и мониторинга рисков является удовлетворительным;

- Классификация качества портфеля активных операций в достаточной степени отражается с помощью внутренних рейтингов;

- Проверка состояния кредитной деятельности и внутренней и внешней аудит кредитных операций являются приемлемыми;

- Методология расчета резервов под возможные потери по активным операциям является в целом адекватной, обеспечивается приемлемое покрытие рисков.

Задача:

1. Проанализировать деятельность банка за "Системой оценки рисков»:

Литература

1. О банках и банковской деятельности: Закон Украины от 7 декабря 2000 № 2121-Ш (с изменениями, и доп.) [Электронный ресурс].

2. О Национальном банке Украины: Закон Украины от 20 мая 1999 p. № 679-XIV (с изменениями, и доп.) [Электронный ресурс].

3. Положение о порядке определения рейтинговых оценок по рейтинговой системе CAMELS: утв. пост. Правление Национального банка Украины от 8 мая 2002 № 171 (с изменениями, и доп.) [Электронный ресурс].

4. Методические указания по инспектированию банков "Система оценки рисков»: одобрены пост. Правление Национального банка Украины от 15 марта 2004 № 104 [Электронный ресурс].

5. Методические рекомендации по организации и функционированию систем риск-менеджмента в банках Украины: одобрены пост. Правление Национального банка Украины от 2 августа 2004 № 361 [Электронный ресурс].

6. Методические рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в банках Украины: одобрены пост. Правление Национального банка Украины от 28 марта 2007 N ° 98 [Электронный ресурс].

7. Банковский надзор: учеб. пособие. / В.И. Мищенко, А. П. Яце-нюк, В.В. Коваленко и др. - М.: Знание, 2004. - 406 с.

8. бобылей В. Современное развитие корпоративного управления в банковской деятельности / В. бобылей // Вестн. Нац. банка Украины. - 2008. - № 1. - С. 65-67.

9. Бурденко И. Раскрытие информации о банковских рисках в финансовой отчетности / И. Бурденко, А. Пожар // Вестн. Нац. банка Украины. - 2006. - № 7. - С. 52-55.

10. Волчанка ЕД. Банковский надзор: учеб. пособие. / А.Д. Волчанка, А.И. Скаско, AM Стасив. - Л .: Новый мир - 2000, 2005. - 472 с.

11. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы / И.В. Волошин. - М.: Эльга Ника-Центр, 2004. - 216 с.

12. Энциклопедия банковского дела Украины / сост. BC Стельмах (председатель) и др. - М.: Молодежь: Ин Юре, 2001. - 680 с.

13. Загородный А. Словарь банковских терминов / А. Загородний, 0 Слипушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - М.: Аконит, 2000. - 605 с.

14. Заруцкая А.П. Управление рисками - ведущий фактор финансовой устойчивости отечественных банков / А.П. Заруцкая // Банковское дело. - 2006. - № 3. - С. 122-128.

15. Карчева Г. Использование методов непараметрической статистики для оценки риска ликвидности банков / Г. Карчева // Вестн. Нац. банка Украины. - 2007. - № 7. - С. 31-34.

16. Кротюк В. Базель II: контроль со стороны органа надзора и рыночная дисциплина / В. Кротюк, 0 Куценко // Вестн. Нац. банка Украины. - 2007. - № 5. - С. 3-8.

17. Кротюк В. Базель II: новая концептуальная редакция Базельского соглашения о капитале / В. Кротюк, О. Куценко // Вестн. Нац. банка Украины. - 2006. - № 3. - С. 2-5.

18. Кротюк В. Базель П: расчет минимально необходимой величины капитала согласно Первой компонентой / В. Кротюк, О. Куценко // Вестн. Нац. банка Украины. - 2006. - № 5. - С. 16-22.

19. Любунь А.С. Банковский надзор: учебник / А.С. Любунь, К.Е. Раевский. - М.: Центр учеб. лит-ры, 2005. - 416 с.

20. Набок Р. Концептуальная схема рейтингования банков Украины / Р. Набок, А. Набок // Вестн. Нац. банка Украины. - 2006. - № 8. - С. 20-25.

21. Сарахман А.Н. Банковский надзор: учеб. пособие. / А.Н. Са-Рахман, К.Е. Раевский, А.И. Скаско. - Л.: ЛБИ НБУ, 2005. - 286 с.

22. Тычина В. Проблемы и практика управления банковскими рисками в свете Базеля П. В. Тычина, О. Заднепровская // Вестн. Нац. банка Украины. - 2008. - № 1. - С. 20-25.

23. Управление банковскими рисками: учеб. пособие. / Л.А. Примостка, П. Чуб, Г.Т. Карчева и др. ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.А. Примостка. - М .: Финансы, 2007. - 600 с.


 
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Региональная экономика
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее