Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Банковское дело arrow Центральный банк и денежно-кредитная политика

Инспектирования банков с использованием рейтинговой оценки по системе CAMELS

Сущность Методики CAMELS заключается в учете при определении рейтинга: достаточности капитала; качества активов; качества управления; прибыли; ликвидности; чувствительности финансового состояния банка ко многим

факторов. Именно по этой системе Национальным банком Украины определяются рейтинги украинских банков (рис. 7.4).

Информационная модель осуществления рейтинговой оценки по системе CAMELS

Рис. 7.4. Информационная модель осуществления рейтинговой оценки по системе CAMELS

Рейтинговая система дает возможность Национальному банку Украины оценивать общее состояние и стабильность банковской системы (О порядке определения рейтинговых оценок по рейтинговой системе CAMELS: Положение, утвержденное постановлением Правления НБУ от 08.05.2002 p.). Такая оценка рисков позволяет получить информацию для определения приоритетов в деятельности банковского надзора и необходимых материальных и человеческих ресурсов для осуществления надлежащего контроля за банковской системой.

Рейтинговая система предусматривает тщательный анализ состояния банка. Осуществление такого анализа можно провести только при комплексной инспекционной проверки, которая позволяет в полной мере определить, как руководство банка относится к рисков и как осуществляет управление ими.

Комплексная рейтинговая оценка по рейтинговой системе определяется для каждого банка в соответствии с рейтинговых оценок, указанных выше. Рейтинговая система дает возможность оценить все факторы, по которым оценивается качество управления, финансовое состояние и качество операций каждого банка, по которым осуществляет надзор Национальный банк.

Определение рейтинга банка по рейтинговой системе - это стандартизированный метод оценки банков, эффективность которого зависит от качества подготовки к проведению инспекционных проверок с учетом результатов дистанционного надзора, квалификации и объективности инспекторов службы банковского надзора.

По результатам инспектирования до времени его завершения составляются справки о проверке (инспектирование) каждого компонента рейтинговой системы, до окончания срока проведения инспектирования должны быть согласованы работниками банка, ответственными за определенное направление работы. В случае отказа согласования этих справок инспекторы службы банковского надзора должны получить от банка объяснения о причинах несогласия.

Рейтинг банка является собственностью Национального банка и конфиденциальной информацией, предназначенной только для внутреннего использования и не подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Рейтинг банка (комплексная рейтинговая оценка и рейтинговые оценки всех компонентов рейтинговой системы) приходится Национальным банком Украины до каждого отдельного банка в течение 10 рабочих дней после его согласования (утверждения). Банк имеет право использовать информацию о своем рейтинге по своему усмотрению.

По рейтинговой системе предполагается определить каждом банке цифровой рейтинг по всем шести компонентами, а комплексная рейтинговая оценка определяется на основании рейтинговых оценок по каждому из этих компонентов. Каждый компонент рейтинговой системы оценивается по пятибалльной шкале, где оценка "1" является наивысшей оценкой, а оценка "5" - самой низкой, комплексная рейтинговая оценка также определяется по пятибалльной шкале.

Определение комплексной рейтинговой оценки является субъективным процессом, оно должно быть хорошо обоснованным и опираться на убедительные аргументы. Комплексная рейтинговая оценка не может определяться как среднее арифметическое рейтинговых оценок по компонентам рейтинговой системы; должно быть целым числом и учитывать все основные факторы, отражены при определении рейтинговых оценок по всем компонентам. Также подсчитывается сколько компонентов рейтинговой системы имеют одинаковую рейтинговую оценку; анализируется какие именно компоненты имеют одинаковую рейтинговую оценку; как правило (в большинстве случаев), комплексная рейтинговая оценка выставляется по рейтинговой оценке, что встречается чаще всего.

Для определения комплексной рейтинговой оценки банков, которые имеют обособленные структурные подразделения (филиалы), используют материалы инспектирования этих подразделений (в том числе расположенных в других областях), если их инспектирования проведения одновременно (сроки и дата, по состоянию на которую производится инспекционная проверка банка - юридического лица, совпадают с соответствующими сроками и датой инспектирования филиала) с инспекционной проверкой банка.

Комплексная рейтинговая оценка и рейтинговые оценки компонентов рейтинговой системы определяются для банка как единственного учреждения и не могут использоваться для оценки состояния филиалов банка.

Банки, получившие комплексную рейтинговую оценку "1" или "2", являются надежными по всем показателям, способными противостоять большинству экономических спадов (кроме чрезвычайных), считаются стабильными и имеющими квалифицированное руководство.

Банки, получившие комплексную рейтинговую оценку "3", имеют существенные недостатки и если эти недостатки не будут исправлены с обоснованно определен для этого время, то они приведут к значительным проблемам, связанных с платежеспособностью и ликвидностью. В такой ситуации служба банковского надзора должен предоставить четкие указания руководству банка по преодолению существующих проблем.

Банки, комплексную рейтингоеу оценку "4" или "5", имеют серьезные проблемы, требующие тщательного надзора и специальных оздоровительных мероприятий. Такие комплексные рейтинговые оценки указывают на то, что общая платежеспособность банка под угрозой, нужны немедленные конкретные действия службы банковского надзора.

К банкам, которые получили комплексные рейтинговые оценки "3" или "4", или "5", применяются соответствующие меры воздействия согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка.

 
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Региональная экономика
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее