Категории и понятия

Агрессивные, консервативные и спекулятивные ценные бумаги. Арифметическая и геометрическая доходность. Базовый актив фьючерсного контракта. Дата поставки. Доходность к погашению облигации. Дюрация облигации. Эффективный спред. Капитализация рынка. Капитализация ценной бумаги. Курс ценной бумаги. Объем открытых позиций. Рейтинг облигации. Рыночный спрэд. Спрэд в абсолютном выражении. Спред в относительном выражении. Стачечная цена. Фьючерсная цена. Цена Ask. Цена Bid. Цены на момент открытия и закрытия торгов. Цена отсечения. Цена погашения. Цены спроса и предложения. Чистые активы инвестиционного фонда. Free float ценной бумаги, β-коэффициент.

Выводы

Предметом исследования статистики ценных бумаг являются такие показатели ценных бумаг, как курсы, объемы сделок с ними, показатели их инвестиционного качества - доходность, риск, ликвидность и др. Статистика курсов включает ряд цен вторичного рынка, важнейшие среди которых - цены спроса и предложения. Статистика объемов операций с ценными бумагами использует показатели капитализации компании, оборота за и ценными бумагами, количества сделок за различные временные промежутки. Важным показателем оборота является доля эмитированных ценных бумаг, которая находится в свободном обращении (free float).

Статистическая информация с рынка формирует основу для расчета показателей инвестиционного качества ценных бумаг - доходности, риска, ликвидности и др. При рассмотрении доходности определяют геометрическую и арифметическую доходности. Риск может быть оценен на основе статистических значений несколькими способами. Первый способ включает показатели вариативности значений доходности, наиболее употребляемым среди которых стандартное отклонение. Второй способ - оценки риска в виде коэффициента чувствительности доходности ценной бумаги от изменений рыночной доходности, выраженной определенным индексом. Важнейшим статистическим показателем ликвидности является спрэд - разница между ценами покупки и продажи. Чем больше спрэд, тем менее ликвидный ценную бумагу.

Статистика ценных бумаг выступает средством верификации новых показателей доходности, оборота, инвестиционной качества и эффективности управления портфелем ценных бумаг. Существенный толчок в развитии статистика ценных бумаг получила во время финансового кризиса.

О котировки большинства ценных бумаг содержит, кроме названия ценной бумаги, цены спроса и предложения, объем заключенных в течение дня соглашений, изменения в цене относительно предыдущего торгового дня. В информации о котировках акций приводятся полное название компании; аббревиатура, означающая сокращенное название компании; самая высокая, самая низкая цены в течение дня и последних 52 недель цены на момент открытия и закрытия торгов; объем проданных в течение дня акций; ценовые изменения по сравнению с предыдущим днем, прошлыми месяцами или годами и др.

Информация о котировках облигаций содержит название эмитента, купонный процент, дату погашения, цены спроса и предложения, изменения в цене по сравнению с предыдущими торгами, доходность к погашению, а также изменения в ней, произошедшие в течение определенного периода (последних месяцев или лет), и др.

Информация о ценных бумагах (акции), которые эмитируют инвестиционные фонды может содержать данные о управляющую компанию, название фонда, географическую концентрацию инвестиционного портфеля, страну, в которой зарегистрировано фонд и валюту, в которой выражено чистые активы, стоимость чистых активов фонда и дату их последнего оценивания, ожидаемую доходность акций и доходность за прошлые годы.

В информации о котировках фьючерсов приводятся данные о типе базового актива фьючерсного контракта; биржу, на которой проводятся торги; объем базового актива в одном контракте, денежную единицу единицы базового актива, данные о дате поставки, дату торгов. Информация о торговле (биржевыми) опционами содержит название опциона; название биржи, на которой проводятся торги; цены открытия и закрытия; цены спроса и предложения, а также соответствующие объемы; ценовые изменения по сравнению с предыдущим днем; стачечную цену; дату исполнения опциона; объем открытых позиций.